Изпълнение на обемно претеглени средни цени (VWAP) (undefined)

Обемно претеглени средни цени (VWAP) е премерената средна на изпълнение на цена за дадена сделка, базирана на многостепенни нива на непостоянство, като всяка степен има съответстващата цена и обем.

Този метод на изпълнение позволява на потребителите да търгуват големи търговски обеми, да преминават през степени, да оперират с всички възможни цени чрез множество степени, докато поръчката се изпълни или докато цялата ликвидност се изчерпи.

Пример

Дадена по горе стълбовидна сделка купува от 3.5 милиона би била извършена чрез топ 3 нива на цена (започвайки от степен 1) както следва:

• 500,000 на 1.3235
• 1,000,000 на 1.3237
• 2,000,000 на 1.32375

Тази средна цена за общата стойност се калкулира на средната цена от 1.3237.

Калкулация: ((500,000/3,500,000)*1.3235) + ((1,000,000/3,500,000)*1.3237) + ((2,000,000/3,500,000)*1.32375) = 1.3237